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Kapitalmarktmodell und Beta-Faktor

GRIN Verlag
Publication date: January 2005
ISBN: 9783638377676
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Das folgende Referat beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Portfolio Selection Theory von Markowitz sowie dem Kapitalmarktmodell von Sharpe, Lintner und Mossin. Im Rahmen dessen wird der als Risikofaktor bekannte Beta-Faktor erläutert. Zunächst soll mit der Portfolio Selection Theory begonnen werden, deren Ansatzpunkt auf der bei Anlegern beobachteten Vermögensaufteilung auf mehrere Investitionsobjekte, der sogenannten Portfoliobildung, basiert. Die Portfolio Selection Theory bildet die Grundlage für das darauffolgende Kapitalmarktmodell (Capital Asset Pricing Model), das sich weitergehend mit der Portfoliobildung und insbesondere den enthaltenen Risikoaspekten, inklusive des Beta-Faktors, beschäftigt.
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